Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1425 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост выше 1.1425 произошел, но без обратного теста, так что в первой половине дня я остался без сделок. Во второй половине дня, несмотря на стремительный рост евро, добиться подходящих условий для входа в рынок так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост инфляции в США в мае этого года оказался ниже прогнозов экономистов, что сильно ослабило позиции американского доллара и привело к укреплению рисковых активов, в том числе и евро. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики и кроме выступления представителя ЕЦБ Изабель Шнабель ничего больше нет. Подтверждение ожиданий участников рынка о паузе в снижении процентных ставок в еврозоне может поддержать евро, продолжив вчерашний бычий импульс. Однако в сложившихся условиях действовать лучше всего на коррекции. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1491 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1530, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1571. Самой дальней целью выступит область 1.1624, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1491 пара может сильно снизиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1451. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1408 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера так и не проявили себя, так как данные по инфляции не позволили этого сделать. В случае дальнейшего роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1530 даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1491, где ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1451, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1530 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1571. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1624 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Решение Европейского центрального банка снизить процентные ставки было весьма очевидным, что не внесло корректировок в расстановку сил на рынке. Ожидания того, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения политики, только укрепили позиции евро. Хороший отчет по темпам роста ВВП еврозоны также позволяет ставить на дальнейший рост евро, так что не удивительно более крупное сокращение коротких позиций, чем длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 540, до уровня 202 786, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 830, до уровня 120 022. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1451.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.